ریاضیات مالی
این درس ریاضیات مالی به بررسی ابزارهای ریاضیاتی برای توصیف کردن رفتارهای مختلف در بازارهای مالی می پردازد. موضوعات در دو بخش کلی بیان می شود.
بخش اول (مقدمات آنالیز تصادفی): حرکت براونی، مارتینگل ها، انتگرال تصادفی، حسابان ایتو، تغییر اندازه، …
بخش دوم (مدل ها و مفاهیم مالی):
صورت بندی آربیتراژ
انداره مارتینگلی معادل
بازار کامل
مدل بلک-شولز
استراتژی های خودتامین
قیمت گذاری
و پوشش ریسک قراردادهای اختیار خرید
و فروش و قراردادهای مشتقه
منبع درس:
دو فصل اول از کتاب Mathematical Methods for Financial Markets
نوشته Marc Yor ،Monique Jeanblanc و Marc Chesney.