پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها

پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 337
حجم فایل: 1245 کیلوبایت

پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها

فرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد Word

تعداد صفحات : 130 صفحه

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش--- 2

1-1-مقدمه- 3

1-2-تشریح و بیان مساله- 4

1-3-ضرورت پژوهش--- 7

1-4-اهداف پژوهش--- 9

1-4-1- اهداف آرمانی-- 9

1-4-2- هدف کلی-- 9

1-4-3- اهداف ویژه و کاربردی- 9

1-5-چهارچوب نظری تحقيق-- 10

1-6-سؤالات تحقیق-- 11

1-6-1- سوال اصلی

1-6-2- سوالات فرعی

1-7-فرضيه‏هاي تحقیق

1-7-1- فرض اصلی

1-7-2- فرضیات فرعی

1-8-قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو مکانی

1-8-2- قلمرو موضوعی

1-8-3- قلمرو زمانی

1-9-تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1-مقدمه

2-2-بانکداری الکترونیکی

2-3-مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی

2-4-سیر تحول تکنولوژی در بانکداری الکترونیک

2-4-1- دوره اول ـ اتوماسيون پشت باجه

2-4-2- دوره دوم ـ اتوماسيون جلوي باجه

2-4-3- دوره سوم ـ متصل كردن مشتريان به حساب ها

2-4-4- دوره چهارم ـ يكپارچه سازي سيستم ها

2-5-بانكداري الكترونيكي در جهان

2-6-بانکداری الکترونیکی در ایران

2-7-لزوم ايجاد اتوماسيون بانکي در ايران

2-8-سطوح بانکداری الکترونیکی

2-8-1- بانکداری الکترونیکی مصرف‏کننده‏ (در سطح مشتری)

2-8-2- بانکداری الکترونیکی بین بانکی‏

2-9-انواع بانکداری الکترونیک

2-9-1- بانكداري خانگي

2-9-2- صفحات وب

2-9-3- دستگاه هاي خودپرداز اتوماتيك

2-9-4- بانكداري تلفني

2-9-5- خدمات بانكي مبتني بر تلويزيون

2-9-6- بانكداري از طريق موبايل

2-9-7- بانكداري اينترنتي

2-10-خدمات بانکداری الکترونیک

2-10-1- دستگاه خودپرداز

2-10-2- خدمات از راه دور

2-10-3- کارت های هوشمند

2-11-مزایا و معایب بانکداری الکترونیک

2-12-چالش های بانکداری الکترونیک

2-12-1- اصول مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک

2-12-2- نقش بانک مرکزی در کنترل ریسک

2-12-3- مدیریت ریسک در ایران

2-13-مشکلات و موانع گسترش بانکداری الکترونیکی در ایران

2-13-1- زیرساخت های مورد نیاز بانکداری الکترونیک

2-14-فرصت و تهدید بانکداری الکترونیک

2-15-مکانیزم های بانکداری الکترونیک در ایران

2-16-سودآوری بانکداری الکترونیک

2-16-1- ساختار بازار

2-16-2- رفتار بنگاه‏ها در بازار

2-16-3- عملکرد بازار

2-16-4- نظریه ساختار، رفتار، عملکرد (SCP)

2-17-پیشینه پژوهش

2-17-1- تحقیقات خارجی

2-17-2- تحقیقات داخلی

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمـه

3-2-روش تحقیق

3-3-روش گردآوری اطلاعات

3-4-ابزار گردآوری اطلاعات

3-5-متغیرها و مدل تحقیق

3-6-جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گیری

3-7-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

3-8-روش شناسی اقتصاد سنجی داده های ترکیبی

3-8-1- داده های ترکیبی

3-8-2- صورت بندی مدل داده های ترکیبی

3-9-آزمون های تحقیق

3-9-1- آزمون ریشه واحد در داده هاي پانلی

3-9-2- آزمون همجمعی

3-9-3- آزمون همگنی

3-9-4- بررسی واریانس ناهمسانی

3-9-5- انتخاب نوع مدل بر اساس داده های ترکیبی

3-9-6- مدل اثرات ثابت

3-9-6-1- مدل اثرات تصادفی

3-9-7- آزمون چاو

3-9-8- آزمون هاسمن

3-10-مدل رگرسیونی با استفاده از داده های ترکیبی

3-10-1- آزمون معنی داربودن رگرسیون

3-10-2- ضريب تعيين R²

3-10-3- آماره دوربين ـ واتسون

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1-مقدمه

4-2-توصیف نمونه

4-3-رسم نمودارهای سری زمانی

4-4-پیش آزمونهای مربوط به برآورد مدل رگرسیونی ترکیبی

4-4-1- آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق

4-4-2- نتایج آزمون F لیمر

4-4-3- آزمون هاسمن

4-5-نتایج برآورد مدل رگرسیونی

4-5-1- نتایج برآورد مدل با اثرات ثابت (شاخص سودآوری بازده دارایی‌ها)

4-5-2- نتایج برآورد مدل (شاخص سودآوری بازده حقوق صاحبان سهام)

4-5-3- نتایج برآورد مدل (شاخص سودآوری حاشیه سود خالص)

4-5-4- مقایسه سه مدل برازش شده سودآوری

4-6-پس آزمونهای مربوط به برآورد مدل رگرسیونی ترکیبی

4-6-1- آزمون نرمالیتی توزيع خطاها (پسماندها) مدل بازده دارایی‌ها

4-6-2- آزمون همسانی واریانس

4-6-3- رسم نمودار مقادیر مشاهده شده، فیت شده و باقیمانده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه

5-2-نتیجه گیری

5-3-پیشنهادات حاصل از پژوهش

5-4-پیشنهادات کاربردی

5-5-پیشنهادات جهت تحقیقات آتی

5-6-محدودیتهای پژوهش

منابع و مآخذ

پیوست یک: داده های پژوهش

پیوست دو: خروجی نرم افزار

فهرست جداول

 جدول ‏2‑1: مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی

جدول‏2‑2: توزيع جغرافيايي تعداد كاربران اينترنت در جهان

جدول‏2‑3: رشد دستگاه‏های ATM و کارت های صادره شبکه بانکی كشور

جدول‏2‑4: اقدام‏های انجام شده هریک از بانک های دولتی در زمینه بانکداری الکترونیکی

جدول‏2‑5: سهم دستگاه های پرداخت الکترونیکی در ایران و جهان

جدول‏2‑6: تعداد کاربران اینترنت در سال 2006-2008

جدول‏2‑7: خلاصه پیشینه پژوهشی تحقیق در خارج از کشور

جدول‏3-1: لیست بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد مطالعه

جدول‏4‑1 لیست بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد مطالعه

جدول‏4‑2: آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش

جدول‏4‑3:نتایج آزمون پایایی ریشه واحد برای متغیر بازده دارایی‌ها در سطح

جدول‏4‑4: نتایج آزمون  IPS پایایی متغیرهای تحقیق

جدول‏4‑5: نتایج آزمون F لیمر

جدول‏4‑6: نتایج آزمونهاسمن مدل

جدول‏4‑7: نتایج برآورد مدل بازده دارایی‌ها با در نظرگرفتن اثرات ثابت

جدول‏4‑8: نتایج برآورد مدل بازده حقوق صاحبان سهام با در نظرگرفتن اثرات ثابت

جدول‏4‑9: نتایج برآورد مدل حاشیه سود خالص با در نظرگرفتن اثرات ثابت

جدول‏4‑10: مقایسه سه مدل برازش شده سودآوری

جدول ‏4‑11- آزمون همسانی واریانس مدل (LM test)

فهرست اشکال

شکل‏4‑1: رسم نمودار سری زمانی شاخص های سودآوری در سال 1385

شکل‏4‑2: رسم نمودار سری زمانی شاخص های سودآوری در سال 1386

شکل‏4‑3: رسم نمودار سری زمانی شاخص های سودآوری در سال 1387

شکل‏4‑4: رسم نمودار سری زمانی شاخص های سودآوری در سال 1388

شکل‏4‑5: رسم نمودار سری زمانی شاخص های سودآوری در سال 1389

شکل‏4‑6: آزمون نرمال بودن جمله پسماند مدل بازده دارایی‌ها

شکل‏4‑7: آزمون نرمال بودن جمله پسماند مدل بازده حقوق صاحبان سهام

شکل‏4‑8: آزمون نرمال بودن جمله پسماند مدل حاشیه سود خالص

شکل‏4‑9: نمودار مقادیر مشاهده شده، فیت شده و باقیمانده های مدل بازده دارایی‌ها

شکل‏4‑10: نمودار مقادیر مشاهده شده، فیت شده و باقیمانده های مدل بازده حقوق صاحبان سهام

شکل‏4‑11: نمودار مقادیر مشاهده شده، فیت شده و باقیمانده های مدل حاشیه سود خالص

چکیده :

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانکهای عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1389-1385 می باشد. اطلاعات این پژوهش با استفاده از گزارشات مالی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده است. شاخص های سودآوری در این پژوهش، بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام وحاشیه سود خالص می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش رگرسیونی پنل می باشد. نتایج برآورد مدل با اثرات ثابت برای بازده دارایی‌ها نشان داد که میزان وام های اعطایی، نرخ دارایی وام ، هز ینه عملیاتی، سهم بازار بانک و مجموع سپرده ها به مجموع دارایی‌ها، خدمات الکترونیک در میزان برآورد بازده دارایی‌ها معنی دار می باشد. همچنین نتایج برآورد مدل بازده حقوق صاحبان سهام حاکي از آنست که خدمات الکترونیک و مجموع سپرده ها به مجموع دارایی‌ها در بازده حقوق صاحبان سهام تاثیرگذار است.نتایج برآورد مدل حاشیه سود خالص نشان داد هزینه های عملیاتی، مجموع سپرده ها به مجموع دارایی‌ها و خدمات الکترونیک در مدل معنی دار می باشد. مقایسه ضریب تعیین مدلهای سودآوری مشخص نموده است که شاخص بازده دارایی‌ها با ضریب تعیین 56/0 قدرت تبیین بیشتری در برآورد مدل رشد خدمات الکترونیکی را دارا بوده است. پس از آن مدل بازده حقوق صاحبان سهام با ضریب تعیین 36/0 و سپس حاشیه سودخالص با ضریب تعیین 24/0 می باشد.